Что такое дюрация облигации простыми?

Простыми словами дюрация — время, за которое владелец облигации получит обратно свои средства с учётом выплат по купонам и других факторов. ... В случае бескупонной облигации, когда доход инвестора заранее обозначен и на него не влияют купонные платежи, дюрация совпадает со сроком её погашения.

Что такое дюрация своими словами?

Что такое дюрация простыми словами

Дюрация (от англ. duration — «длительность») — это средний срок возврата вложенных в облигации средств с учетом всех промежуточных выплат с текущего дня до момента погашения. ... Если выплат по купонам у облигации нет, то ее дюрация будет равна сроку погашения.

Что такое дюрация простым языком?

Если говорить простым языком, то дюрация – это величина, которая связывает текущую стоимость облигации и купонный доход до ее погашения. Это некий период, за который кредитор сможет вернуть вложенные деньги.

Чем больше дюрация долга тем?

Дюрация — мера процентного риска

Чем больше дюрация инструмента, тем значительнее изменения её рыночной стоимости при изменении процентных ставок, то есть тем выше процентный риск.

Как рассчитать дюрацию кредита?

Дюрация означает средний срок погашения кредита (обязательств), отнесенного к сумме кредита. Переплата = Сумма кредита * Ставка * Дюрация. Это очень удобная формула.

Как рассчитать модифицированную дюрацию?

Модифицированная дюрация облигационного портфеля из нескольких бумаг упрощенно рассчитывается, как сумма произведений дюрации каждого выпуска на его долю: Пример: составлен портфель из двух бумаг. Доля первой бумаги 30%, ее дюрация 0,8. Доля второй бумаги 70%, дюрация 1,4.

В чем измеряется дюрация?

Macaulay duration | Дюрация Маколея

Дюрация Маколея (D, Duration) представляет собой среднюю срочность приведенного потока платежей. Дюрацию на международных рынках обычно измеряют в годах, но на российском и украинском рынках чаще указывают в днях.

Что такое оферта по облигациям?

Оферта по облигации - это возможность досрочно продать ее эмитенту. Например, если у облигации дата погашения 10 мая 2030 года, то по оферте эмитент может выкупить у инвестора такую бумагу раньше.

Как изменится цена облигации при изменении ставки на 1%?

Как правило, для каждого увеличения или уменьшения процентных ставок на 1%, цена облигации изменится примерно на 1% в противоположном направлении за каждый год срока. Зависимость дюрации облигации от изменения процентных ставок на рынке.

Что такое модифицированная дюрация?

Модифицированная дюрация (MD, Modified Duration) - показатель, который представляет собой относительное изменение "грязной" цены облигации при изменении доходности на 1% при условии, что величины ожидаемых денежных потоков по облигации при изменении доходности остаются постоянными. ... Свойства модифицированной дюрации: 1.

Что означает понятие выпуклости облигации?

Выпуклость — характеристика денежного потока инструмента (например, облигации), являющаяся мерой чувствительности его дюрации к процентным ставкам. Выпуклость служит поправкой второго порядка, которая позволяет уточнить влияние процентных ставок на текущую стоимость денежного потока облигации.

Интересные материалы:

Для чего нужен акт разграничения балансовой принадлежности?
Для чего нужен аудит аккаунта?
Для чего нужен бриллиантовый зеленый?
Для чего нужен детектор лжи?
Для чего нужен Егаис?
Для чего нужен электронный чип для собак?
Для чего нужен Фиас?
Для чего нужен градостроительный план территории?
Для чего нужен HR в компании?
Для чего нужен Нутрициолог?