Что такое дюрация облигации? - Про технологии и гаджеты

Содержание

- Что такое дюрация простыми словами?
- Чем больше дюрация долга тем?
- В чем измеряется дюрация облигаций?
- Как посчитать дюрацию кредита?
- Как рассчитать модифицированную дюрацию?
- Как изменится цена облигации при изменении ставки на 1%?
- Что такое модифицированная дюрация?
- Как рассчитать Нкд облигации?
- Что такое ставка купона?
- Как считается доходность к погашению облигации?

Изучение лексики даёт не только количественный, но и качественный эффект: вы учитесь видеть стилистическую окраску слова, понимать его смысл, находить слова-синонимы, правильно использовать их в речи и т. д. Если говорить об изучении иностранного языка, тут ответ очевиден: язык - это прежде всего лексика и грамматика.

Что такое дюрация простыми словами?

Простыми словами дюрация — время, за которое владелец облигации получит обратно свои средства с учётом выплат по купонам и других факторов. ... В случае бескупонной облигации, когда доход инвестора заранее обозначен и на него не влияют купонные платежи, дюрация совпадает со сроком её погашения.

Чем больше дюрация долга тем?

Дюрация — мера процентного риска

Чем больше дюрация инструмента, тем значительнее изменения её рыночной стоимости при изменении процентных ставок, то есть тем выше процентный риск.

В чем измеряется дюрация облигаций?

Дюрацию на международных рынках обычно измеряют в годах, но на российском и украинском рынках чаще указывают в днях. Дюрация показывает не только среднюю срочность потока платежей по облигации, но и является хорошей мерой чувствительности цены к колебаниям процентных ставок.

Как посчитать дюрацию кредита?

Дюрация означает средний срок погашения кредита (обязательств), отнесенного к сумме кредита. Переплата = Сумма кредита * Ставка * Дюрация. Это очень удобная формула.

Как рассчитать модифицированную дюрацию?

Модифицированная дюрация облигационного портфеля из нескольких бумаг упрощенно рассчитывается, как сумма произведений дюрации каждого выпуска на его долю: Пример: составлен портфель из двух бумаг. Доля первой бумаги 30%, ее дюрация 0,8. Доля второй бумаги 70%, дюрация 1,4.

Как изменится цена облигации при изменении ставки на 1%?

Как правило, для каждого увеличения или уменьшения процентных ставок на 1%, цена облигации изменится примерно на 1% в противоположном направлении за каждый год срока. Зависимость дюрации облигации от изменения процентных ставок на рынке.

Что такое модифицированная дюрация?

Модифицированная дюрация (MD, Modified Duration) - показатель, который представляет собой относительное изменение "грязной" цены облигации при изменении доходности на 1% при условии, что величины ожидаемых денежных потоков по облигации при изменении доходности остаются постоянными. ... Свойства модифицированной дюрации: 1.

Как рассчитать Нкд облигации?

Стандартная формула для расчёта НКД по российским облигациям от ставки выглядит следующим образом: НКД = N*(С/100)*T/B, где: N — номинал C — ставка текущего купона (в процентах годовых)

Что такое ставка купона?

Что такое купонная ставка облигации

Купонная ставка облигации - это процентная ставка, которая применяется для расчета выплат дохода инвестору за определенный период (обычно 3, 6 или 12 месяцев). Данный показатель называют также купонной доходностью. Его размер объявляется эмитентом заранее.

Как считается доходность к погашению облигации?

Доходность к погашению рассчитывается как ставка внутренней доходности (англ. Internal Rate of Return, IRR) денежного потока по облигации. Поток платежей для дисконтной облигации — это погашение по номинальной стоимости. Поток платежей по купонной облигации состоит из купонных выплат и погашения по номиналу.

Интересные материалы: